(Bloomberg) - Ebakindlus eelseisva töökohtade aruande suhtes pani Cboe volatiilsusindeksi ehk VIX neljapäeval sulguma üle 30. Ja keegi paneb kihla, et see ei lõpe sellega.
Enim loetud Bloombergist
Vahetult enne turu sulgemist panustas üks kaupleja, et VIX võib märtsi lõpuks tõusta 150-ni. Mitmete plokktehingutega ostis kaupleja – turuosaliste sõnul tõenäoliselt üks inimene – 50,000 950,000 ostuoptsiooni, makstes XNUMX XNUMX dollarit. See oli neljapäeval kõige aktiivsem VIX optsioonide leping.
"Seda võib pidada odavaks riskimaandamisviisiks, kui näeme järjekordset olulist krahhi," ütles WallachBeth Capitali kauplemisdirektor Michael Beth. "Kuigi lepingu delta on praegu madal, näeme, et kui asjad liiguvad kiiresti, näeme, et lepingu väärtus tõuseb märkimisväärselt."
Sellist massilist tegevust lepingute osas, mis pole kaugeltki tulusad, on haruldane. Sellises ebakindlas keskkonnas kipuvad kauplejad jääma lühiajaliste optsioonide juurde, mis ei ole rahas olemisest liiga kaugel. Bloombergi 89.53. aastast pärinevate andmete kohaselt oli VIX-i kõrgeim päevasiseselt kaubelnud hind 24 2008. oktoobril 1990.
Ajavahemikus 22. märtsini, mil lepingud aeguvad, seisavad investorid silmitsi paljude potentsiaalselt turgu muutvate sündmustega, nagu neli intressimäärateadet ja kuus inflatsioonitrükki. Susquehanna International Groupi tuletisinstrumentide strateegia kaasjuhi Chris Murphy sõnul võib lepingute ostja olla olukorras, kus tal on vaja riskimaandust, mis võiks olla kaitseks paanikastsenaariumi korral.
"See sabahekk ei vaja VIX-i, et saada 150 lähedale," ütles Murphy. "Kuid kui VIX ja VVIX mõlemad tõusevad, võib nende kõnede väärtus kasvada viis-10 korda just tänu Vegale."
Enim loetud Bloombergi Businessweekist
© 2022 Bloomberg LP
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/vix-surge-150-day-biggest-212916700.html