Enam kui 2 triljoni dollari väärtuses aktsiaoptsioonid aeguvad reedel, ostu-ostu suhe on peaaegu tasemel, mida pole nähtud alates 2001. aastast

Seda tüüpi optsioonidega kauplemine moodustab nüüd 44% kõigist S&P 500 indeksiga seotud optsioonidega kauplemisest. Goldmani andmetel kauplevad nad nüüd nominaalväärtuses keskmiselt 470 miljardit dollarit päevas.

Otseselt S&P 500-ga seotud optsioonid moodustavad terve hulga kõiki reedel USA-s aeguvaid aktsiaoptsioone, nagu Goldman alloleval graafikul illustreerib.

Teine märkimisväärne trend aktsiaderivatiividega kauplemisel sel aastal on olnud indeksitega ja börsil kaubeldavate fondidega seotud optsioonidega kauplemise suurenemine. Varem eelistasid investorid üksikute aktsiatega seotud optsioone. Kuid nende optsioonide kauplemismaht on sel aastal vähenenud, kuigi see on endiselt kõrgem võrreldes pandeemiaeelse tasemega.

Investorid pööravad eriti suurt tähelepanu reedesele optsioonide aegumisele pärast seda, kui aktsiate müügi-ostmiskordaja – mis mõõdab teatud aktsiatega seotud optsioonide kauplemismahtu võrreldes aktsiatega seotud ostude kauplemismahuga – tõusis selle nädala alguses plahvatuslikult tasemele, mida pole nähtud alates 2001. aastast.

Enamik aktsiatega seotud optsioone aegub pärast kauplemispäeva lõppu, kuid mõned indeksiga seotud optsioonid aeguvad CME Groupi andmetel hommikul.

Kuu aega tagasi rääkis Nomura Charlie McElligott klientidele, et professionaalsed kauplejad ostavad üha enam optsioone, mille kehtivusaeg lõpeb üks päev või vähem – kauplemisstrateegia, mis tema sõnul kogus esmakordselt tuntust populaarses alamrediidis "Wall Street Bets".

Vaata: Wall Street suurendab aktsiate plahvatuslikku volatiilsust YOLO-i poolt aegumise äärel olevateks optsioonideks