Avavahemiku läbimurre Ethereumis

Selles artiklis hinnatakse üht kõige paremini toimivat strateegiat, mis kasutab trendi järgivat loogikat: Avamisvahemiku läbimurre (ORB).

See strateegia, mida rakendatakse Ethereumi puhul, põhineb eeldusel, et alusvara teatud kasumiläve saavutamisel alates päeva algusest (nt 2.5% tõus), turg jätkab selles suunas, kuhu ta läheb. 

Mõnevõrra nagu tahaks turule siseneda alles siis, kui see on näidanud jõudu ja seega on tõenäolisem, et trendi suund ei muutu enne päeva lõppu. Süstemaatilise kaupleja ülesanne on kindlaks teha künnis, millest kaugemale see turg ei kaldu. 

Joonisel 1 on toodud näide kõnealusest mustrist, mis identifitseerib avatud päeva protsentuaalse läve, millest kõrgemal strateegia turule siseneb. 

Tehingud suletakse iga seansi lõpus, seega on see päevasisene strateegia, mis põhineb 15-minutistel ribadel ja mida testitakse umbes 5 aasta jooksul (august 2017 kuni praeguseni).

Joonisel 2, pöörates lävesid alates 0% kuni 10% 0.5% sammuga (0 – 0.5 – 1 – 1.5 jne) näeme, mis on need protsendid, millest üle on mugav osta Ethereum. Ilmselgelt on alusvara tagasitestimiseks kasutatud aastate jooksul nii palju tõusnud ja kõigil juhtudel oleks ETH ostmine 5 aasta lõpus kasumit näidanud. Kõik muud andmed, sealhulgas väljamakse ja tehingute koguarv, on erinevad. 

Protsentuaalsuse kasvades kaupleb strateegia üha vähem. See on ilmne, kuna künnise tõustes suureneb ka raskus avamisest realiseerunud teatud protsendi tõusust. See tähendab, et mida madalamat protsentuaalset künnist rakendatakse, seda suurem on tehingute koguarv ajaloos. 

Tulemuste analüüsimine näitab, et esimesed väärtused ulatuvad alates 0.5% kuni 3% on need, mis toovad süsteemile kõige rohkem kasumit. Neid protsente tuleb aga panna konteksti ETH keskmise volatiilsusega, mis on väga kõrge, eriti võrreldes traditsiooniliste turgudega. Need künnised on turul hõlpsasti saavutatavad, mis tähendab suurt arvu tehinguid, mis võivad varjata lõkse. Tegelikult tähendab suurem tehingute arv rohkem tasusid ja tasusid suurem kokkupuude libisemisriskiga. 

Loosimised on samuti väga kõrged (-9,100 dollarit 1%-ga), arvestades, et iga tehingu jaoks on seatud positsioon 10,000 XNUMX dollarit. 

Seetõttu valitakse vaheväärtus, mis võib olla hea kompromiss tehingute koguarvu (parem jääda alla 100/aastas ja üle 20/aastas), keskmise tehingu ja laenu väljavõtmise vahel. Väärtus 4.5% näib olevat kõige sobivam, kuna mahavõtmise näitaja on kõigist vaadeldud juhtumitest madalaim ja keskmine tehing jääb päevasisese strateegia jaoks heaks.

Siinkohal jätkame tehingust klassikaliste väljumiste sisestamisega, nimelt stop-loss ja take-profit. Lisaks nendele väljumistele suletakse pikk positsioon, kui turg ületab eelmise sessiooni madalaima taseme. 

Stop-loss ja take-profit optimaalsed väärtused on vastavalt 4% ja 15%. Põhimõtteliselt, kui hinnad langevad laadimishinnast tubli 4%, siis suletakse positsioonid stop lossis, kui aga turg tõuseb vähemalt 15%, siis suletakse positsioonid take-profit'is. 

Järgmised joonised näitavad kõigi äsja loetletud reeglite üldise strateegia tulemusi. Kasumikõver on ülespoole kaldu ja vaatamata sellele, et viimasel perioodil (2022. aastal) oli sellel turul väga tugev, enam kui 80% langus (nagu on näha joonisel 6), suutis analüüsitud strateegia end toonuses hoida, riskide vähendamine lihtsalt ostmine ja hoidmine ETH.

Lõpuks mahavõtmine ei ületa 3,000 dollarit, võrreldes tagasitulekuga rohkem kui $ 19,000 vaadeldaval perioodil. Kena summa võrreldes iga tehingu jaoks määratud kapitaliga, mis on 10,000 XNUMX dollarit.

Kokkuvõttes on see strateegia tõestanud, et seda saab kasumlikult kasutada maailma populaarsuselt teisel krüptorahas. Sarnaselt teistele krüptovaluutadele reageerib ka Ethereum väga hästi trendi järgiv loogika ja avamisvahemiku läbimurdmise strateegia sobib selle turu olemusega väga hästi.

Järgmise korrani!