Kas kurjategijate tagasipööramine töötab Bitcoini puhul?

See artikkel hindab strateegiat, mis pole krüptoturul eriti populaarne: keskmise tagasipööramine.

Krüptoturul rakendatud keskmise tagasipööramise strateegia

See väide tuleneb tõsiasjast, et suuremad krüptoturud, võib-olla nende nooruse tõttu, kipuvad olema väga kõikuvad ja järgivad trende üsna pikka aega, enne kui need ümber pööravad. Selles kontekstis võib strateegia, mis üritab sisestada "vastutrendi" kirjeid, tekitada probleeme.

Nagu öeldud, tahame aru saada, kas need kuulujutud on põhjendatud või mitte, läheme esinema juhtiva krüptovaluuta tagasitest, Bitcoin. Eesmärk on paremini mõista, kas krüpto ümberpööramisstrateegiaid pole võimalik kasutada või on vastupidi, mõni lootuskiir.

Seetõttu jätkame tunniribadele põhineva automaatse ümberpööramisstrateegia loomisega, mis kasutab hästi tuntud Bollingeri ribasid.teha kindlaks turu kõikumise punktid. Bollinger Bands arvutatakse keskmise hinna standardhälbena. Volatiilsuse suurenedes kipuvad ribad laienema, samas kui madala volatiilsuse korral on need üksteisele lähemal. 

Bollingeri ribad, mis on arvutatud kahe standardhälbe alusel, sisaldavad peaaegu kõiki hindu (statistiliselt 95%). Seetõttu võib väita, et kui ribade äärmused on saavutatud, on pöördumine tõenäolisem.

Strateegia on müüa BTC-d, kui saavutatakse ülemise riba hind, ja osta BTC-d, kui saavutatakse alumise riba hind.

Sisestamismustri näiteid on näha joonisel 1.

Seetõttu on see muster, mille kohaselt pärast turu pikaajalist langust toimub ostmine, eeldades, et hinnad tõusevad peagi pärast seda. Lühikeste jaoks vastupidi. 

Lisaks a ennetav stop loss on sisestatud, arvutatuna 5-perioodi ATR-i (tunnise ajaraami) 10-kordse väärtusena. Põhjus on selles, et tagasipööramisstrateegia ilma stop lossita võib kaasa tuua suuri kahjusid, koormates investori närve ja portfelli.

Selle lihtsa strateegia testimine alates 2017. aastast, mil selle turu kohta hakkasid ilmuma puhtamad andmed, annab tõeliselt kibedaid tulemusi. 

Tagasitesti tulemused

Strateegia kaotab ja teeb seda ka aastate jooksul üsna järjekindlalt. Ju oli seda oodata.

Joonisel 2 näidatud tulemused kinnitavad, et see turg on valdavalt trendi järgiv. Kas on kuidagi võimalik tulemusi parandada? Kas on võimalik eraldada ainult parimad päevad, mille puhul tasub tagurpidi loogikaga opereerida?

Nendele küsimustele vastamiseks kasutame autori patenteeritud mustreid, st konkreetsete turutingimuste kodeeritud loendit, mida kasutatakse tuvastada parim olukord, kus on mugav tegutseda. 

Kindlasti on seda palju mugavam proovida parandada võitnud ideid kui parandada kaotatud ideid. Didaktilises vaimus, arvestades kauplemist alles pärast nädalat, mil "keha" – vahemaa eelmise nädala avamise ja sulgemise vahel – on suurem kui 75% nädala koguvahemikust – nädala kõrgeima ja nädala madalaima taseme vaheline kaugus. märkimisväärseid parandusi (joonis 3).

Seda reeglit rakendades strateegia mõlemal poolel, nii pikal kui lühikesel, on süsteem sunnitud toimima ainult neil nädalatel, mis järgnevad väga „veenvale“, „otsustavale“ nädalale. Sisuliselt nädalad, mil iganädalase küünla korpus on väga suur, mil turg on ühel või teisel viisil näidanud tugevat positsiooni ja seetõttu on tõenäolisem, et järgmisel nädalal on pöördumine.

Kasumikõver on nüüd tõusmas ja olukord näib varasemast strateegiast täiesti vastupidine. Kindlasti on keskmise tagasipööramise strateegia turul nagu Bitcoin on jätkuvalt süstemaatiliste kauplejate miiniväli, kuid korraliku hoolduse korral võib see üllatusi tuua. 

Kindel on see, et heade automaatsete strateegiate portfelli mitmekesistamiseks oleks kindlasti arukas mõelda erinevate loogikatega süsteemide pargi loomisele, et kasutada ära Bitcoini jaoks esilekerkivaid erinevaid turufaase.

Rõõmus kauplemine!